资金头寸(资金头寸是什么意思)

图片来自金科创新协会

项目背景和目标

虽然目前浙江省农村信用社联合社的日常头寸管理已经建立了很好的制度和流程，但是目前日常头寸管理的功能，如大额预测、头寸计算、事后评估等都是手工操作。头寸监测和统计的时效性差，白天的头寸计算和管理工作速度慢、效率低，给各级资金管理部门的信息远远不够。省内多家银行和机构对清算头寸管理系统建设提出了相关要求，涉及事前预测、事中监控预警、事后分析评估等。

清算头寸管理系统需要通过同业交流和市场调研，实现银行清算账户和资金头寸的流程管理，支持省内资金计划、执行、下拨、额度、预警、跟踪、统计分析等信息化管理模式。该系统配合资产负债管理系统，可为省农信社及两级法人体制下的81家法人机构提供完整的流动性管理解决方案。

为加强浙江农信股份有限公司日间流动性管理，科学预测资金流向，合理调度和操纵资金头寸，提高头寸和清算账户的实时监控能力，浙江农信股份有限公司迫切需要建设清算资金管理系统，为全省及各分支机构资金头寸管理提供管理理念和系统工具。

项目方案

该项目包括三个模块:事前预测、事中控制和事后分析。通过三大模块的建设，实现清算头寸的统筹管理，构建立体化、全方位的流动性风险管理体系。

首先是提前预测模块。通过清算资金管理系统的预测功能和计算功能，优化全省及所有银行和机构的资金计划工作。根据前一天的数据、当天的到期数据和预测申请数据，形成当天的资金工作计划。资金计划可以根据预测申请和实时清算数据的变化进行实时调整，从而在资金运用的及时性、准确性、有效性和风险管理方面发挥基础性作用。

二是管控模块。通过清算资金管理系统，可以实现对虚拟清算账户的监控:可以提供实时和历史的资金申请金额查询、各虚拟清算账户实际使用资金的明细和汇总。外币可以及时查询代理行的资金头寸，监控所有外币账户。清算资金超过预设指标的，及时预警授权。通过建立过程控制模块，可以保证资金的平稳运行，降低突发事件带来的流动性管理风险。

三是事后分析模块。通过清算资金管理系统的统计报表、数据分析、考核系统等功能，提供分支机构资金执行情况的自动统计功能，分析资金申请与资金执行情况的对比；计算每日流动性指标和排名，如准备金率和现金准备金率。提供成熟度数据统计和客户行为分析，为头寸规划提供数据依据和可预测性。

项目创新点

业务创新:

1)提高头寸实时监控和清算账户的能力，日间头寸实时监控，有效防范流动性风险，大幅减少头寸管理人员的配备，实现银行头寸管理的标准化和自动化。

2)精细化考核管理，提高预测机制的有效性和预测信息的参考和使用价值。

技术创新:

3)打通了银行内部包括核心系统和二代支付系统在内的系统接口，实现了银行层面的全渠道资金监控。

4)实时采集交易信息，利用大数据流计算技术实时计算各级机构清算头寸缺口，降低备付金水平，提高资金利用效率。

5)利用大数据的分布式计算能力，通过统计模型，从历史数据中发掘规律，预测未来岗位的大小，提高业务人员的计算水平。

技术实现特征

(1)实时数据采集，快速计算大数据流的计算引擎

包括大数据T+1数据仓库平台和大数据准实时数据平台，为清算资金管理提供基础数据服务。

(二)多系统互动

通过CDC、KAFKA消息平台和socket接口，获取源系统的数据，为数据层处理提供低延迟的事务信息。

(三)多系统互动

通过CDC、KAFKA消息平台和socket接口，获取源系统的数据，为数据层处理提供低延迟的事务信息。

项目过程管理

按日期写项目需求。

2017.12项目进入前期研究阶段。

2017年12月，对全省81家银行进行了需求问卷调查。

2018.3项目立项审核

2018.3成立项目组，拟定需求书。

2018.4系统方案技术验证测试

2018.5确定技术实施方案和开发方式，项目组成立。

2018.6编写详细的需求规范

2018.10完成系统开发，测试系统。

2018.11系统上线，试点行推广。

项目运作

该系统于2018年9月进入用户测试。用户测试前，对资本市场部、金融市场部及相关岗位人员进行了业务培训和系统操作培训。预计系统将于11月上线，并选择部分银行作为试点，跟踪系统运行情况，收集整理银行在实际使用过程中的反馈和建议，对系统进行升级，以达到更好的用户体验和性能要求。系统试运行稳定后，将根据试点阶段总结的运行经验向各省级银行和经办机构推广。

项目有效性

1.降低省联社整体超额准备金率，提高资金利用率，降低资金不足风险。预计系统推广应用一年后，将减少全省农信系统超额准备金25-50亿元以上，按4%的收益率计算间接产生收入10-20亿元以上。

2.构建全行统一的资金结算系统，完成资金头寸统一调度、集中头寸、分级控制的要求，节省大量人力，减少人工操作所需时间，减少工作失误，提高准确性和效率。

总结经验

1.研究和借鉴全国性银行，借鉴成功经验，结合浙江农信公司的实际业务需求，设计出科学的方案和合理的设计流程。

2.对各种备选方案进行POC验证测试，评估各实施方案的优缺点，选择最佳方案。

3.对实时数据采集、大数据流计算引擎等技术难点进行专项研究和储备，为项目建设奠定基础。并充分重用现有的技术能力，包括报表平台、前台框架等。，遵循统一标准，提高开发效率。

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